策略類型
BlaveClaw 將策略分為兩種類型：Type A 訊號策略與 Type B 其他策略。選對類型是策略開發的第一步。
快速比較
Type A — 訊號策略
- 單一標的、固定週期
- 訊號輸出：LONG / SHORT / FLAT
- 必須回測，才能部署
- 使用
TEMPLATE.py 框架
- 適合：技術指標策略、趨勢跟蹤、均值回歸
Type B — 其他策略
- 不限標的數量或結構
- 不需固定訊號格式
- 跳過回測，直接確認部署
- 從頭自由撰寫
- 適合：網格交易、套利、篩選器、投組管理
Type C — 投組策略
- 將資金分配到一籃子資產
- 定期調倉（每日 / 每週 / 每月）
- 以權重向量驅動交易，而非個別進出場訊號
- 上線前必須回測
- 範例：多股輪動、ETF 再平衡
Type A — 訊號策略
Type A 策略適用於「針對單一交易對、以固定時間週期產生做多/做空/平倉訊號」的場景。
Type A 策略範例
- RSI 策略：RSI 低於 30 做多，高於 70 做空
- 均線交叉：短均線上穿長均線做多，下穿做空
- 籌碼集中度：HC 正值（機構多頭集中）做多，負值做空
- 擠壓動能：SM 脫橘後綠柱做多，脫橘後紅柱做空
Type B — 其他策略
Type B 涵蓋所有不適合 Type A 框架的策略，包括多標的操作、事件驅動、輪動、篩選器等。這類策略不需要回測，由你確認邏輯後即可直接部署。
Type B 策略範例
- 網格交易：在價格區間內自動掛單買賣
- 統計套利：監控兩個標的的價差，偏離時進場
- 市場篩選器：掃描符合條件的交易對並推播通知
Type C — 投組策略
Type C 策略使用權重矩陣（天數 × 資產），定期將資金分配到一籃子標的。不需要個別進出場訊號，而是每個調倉週期計算一次最新權重。Runner 自動處理複利、交易成本與基準比較。
Type B 策略範例
- 台股外資 Z-Score — 以外資買賣超 z-score 對 100 支台股排名，每月調倉
- 多因子輪動 — 以動能 + 價值因子評分，每週調倉
- ETF 再平衡 — 維持固定 ETF 配置比例，每月調倉
注意
Type B 策略雖然不需回測，但仍需要你明確確認後才會上線。BlaveClaw 不會自動執行任何交易。
