台股動能輪動：Blave Agent 幫我找到年化 35.4%、Sharpe 1.08 的參數
讓 Blave Agent 幫我從台股 300 支股票中，每週自動選出動能最強的 8 支，10 年回測報酬 +2,482%，年化 35.4%。 我做了什麼 我請 Blave Agent 做一個台股動能輪動策略： 幫我做台股動能輪動策略： - 股票池：台股全市場，依產業分散抽樣 300 支 - 信號：N 日價格報酬率排名 - 每週最後一個交易日，選排名前 N 名等權持有 - 幫我找最佳的動能窗格（N 日）和持股數量 - 手續費 0.3%（含證交稅） 參數掃描結果 Blave Agent 自動對 MOM_WINDOW × TOP_N 做二維掃描，找出最穩健的高原區： 目標最佳參數數值 最大 SharpeMOM=160 天, TOP=10Sharpe 1.008 最大年化報酬MOM=160 天, TOP=8年化 35.8% 兩個目標都指向同一個區域，確認 MOM=160, TOP=8 是最穩健的參數組合。 回測績效 🏆 MOM=160, TOP=8 | 回測 2015–2026（10.7 年） 指標數值 總報酬+2,482% 年化報酬35.4% Sharpe Ratio1.08 最大回撤-50.8% 和 1,000 個隨機持有組合比較，這個策略勝過 全部 100%（報酬），Sharpe 勝過 68%。 策略亮點 160 天動能是關鍵 — 短期動能（60 天內）在台股效果很差，120–160 天才是有效的高原區 集中持倉比分散好 — TOP=8 比 TOP=20 報酬高出一倍，台股動能效應在前幾名最明顯 跨產業抽樣 — 台股代碼按產業排列，直接取前 300 支會集中在水泥、食品、紡織。Blave Agent 自動從 33 個產業等比例抽樣，避免偏斜 值得注意 最大回撤 -51% 出現在 2022 年升息期，波動大需有心理準備 手續費 10 年累計 47.6%（約每年 4–5%），已反映在績效數字內 想讓 Blave Agent 幫你做台股策略 👉 blave.org/blaveclaw
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