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Costo de posición en futuros TX: Operadores por cuenta propia

El costo se reinicia al precio de liquidación cada mes Por qué otros sitios muestran cifras distintas

Sobre el indicador

Definición
Una estimación del precio medio de entrada de las posiciones abiertas de los institucionales en futuros del TAIEX.
Cómo leerlo
Cierre por encima del costo: una posición neta larga gana en libros y una neta corta pierde en libros.
  • Contratos: se suma el interés abierto de TX, MTX y TMF; MTX cuenta como 1/4 y TMF como 1/20 de un contrato TX.
  • Precio de entrada: el precio medio negociado por esa institución en la misma dirección ese día (valor negociado ÷ contratos ÷ 200 TWD por punto).
  • Ampliar en la misma dirección promedia el costo ponderado; reducir no cambia el costo y la diferencia se registra como P&L realizado.
  • Cada liquidación mensual abre un ciclo nuevo: el costo se reinicia al precio de liquidación del día y el P&L realizado vuelve a cero.
  • Algunos sitios solo cuentan el contrato TX y, en el día de liquidación, usan como precio de salida el promedio del máximo y mínimo del mes que vence; con otro método, el costo cambia.
Fuente
TAIFEX
Atención
Es una estimación con datos públicos, no el costo real de los institucionales.

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