策略类型
BlaveClaw 将策略分为两种类型：Type A 信号策略与 Type B 其他策略。选对类型是策略开发的第一步。
快速比较
Type A — 信号策略
- 单一标的、固定周期
- 信号输出：LONG / SHORT / FLAT
- 必须回测，才能部署
- 使用
TEMPLATE.py 框架
- 适合：技术指标策略、趋势跟踪、均值回归
Type B — 其他策略
- 不限标的数量或结构
- 不需固定信号格式
- 跳过回测，直接确认部署
- 从头自由撰写
- 适合：网格交易、套利、筛选器、投组管理
Type C — 投组策略
- 将资金分配到一篮子资产
- 定期调仓（每日 / 每周 / 每月）
- 以权重向量驱动交易，而非个别进出场信号
- 上线前必须回测
- 示例：多股轮动、ETF 再平衡
Type A — 信号策略
Type A 策略适用于「针对单一交易对、以固定时间周期产生做多/做空/平仓信号」的场景。
Type A 策略范例
- RSI 策略：RSI 低于 30 做多，高于 70 做空
- 均线交叉：短均线上穿长均线做多，下穿做空
- 筹码集中度：HC 正值（机构多头集中）做多，负值做空
- 挤压动能：SM 脱橘后绿柱做多，脱橘后红柱做空
Type B — 其他策略
Type B 涵盖所有不适合 Type A 框架的策略，包括多标的操作、事件驱动、轮动、筛选器等。这类策略不需要回测，由你确认逻辑后即可直接部署。
Type B 策略范例
- 网格交易：在价格区间内自动挂单买卖
- 统计套利：监控两个标的的价差，偏离时进场
- 市场筛选器：扫描符合条件的交易对并推送通知
Type C — 投组策略
Type C 策略使用权重矩阵（天数 × 资产），定期将资金分配到一篮子标的。不需要个别进出场信号，而是每个调仓周期计算一次最新权重。Runner 自动处理复利、交易成本与基准比较。
Type B 策略范例
- 台股外资 Z-Score — 以外资买卖超 z-score 对 100 支台股排名，每月调仓
- 多因子轮动 — 以动能 + 价值因子评分，每周调仓
- ETF 再平衡 — 维持固定 ETF 配置比例，每月调仓
注意
Type B 策略虽然不需回测，但仍需要你明确确认后才会上线。BlaveClaw 不会自动执行任何交易。
