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Informe COT de futuros de ether de CME
Datos al 2026-09-29 Publicado por la CFTC el 10/02 Próxima publicación prevista 10/09 No se puede acceder a la CFTC; se muestra el informe anterior
Resumen de la semana 2026-09-29
Semana al 09/29: Fondos apalancados: largos +40.4K, cortos −87.1K ETH, neto corto 407K ETH (percentil 61 del último año); Gestores de activos: largos −4.89K, cortos −19.7K ETH, neto corto 60.1K ETH (percentil 37 del último año).
Los fondos apalancados aumentaron a la vez largos y cortos, lo que se parece más a una operación de base (basis trade: comprar contado o ETF y vender futuros al mismo tiempo) y no equivale a apostar a la baja. La CFTC clasifica por tipo de operador, no por el propósito de la operación, y su definición de fondos apalancados ya incluye estrategias de arbitraje. notas de clasificación de la CFTC
No se pudieron cargar los datos.
Posición neta de fondos apalancados y gestores de activos
Posición neta = largos − cortos, en ETH. La línea de precio usa el eje derecho: cierre diario UTC de Binance al contado ETHUSDT en la fecha del informe (martes).
¿Quiénes son los cuatro grupos de operadores?
- Gestores de activos: fondos de pensiones, fondos patrimoniales (endowments), aseguradoras, fondos mutuos y otros inversores institucionales.
- Fondos apalancados: fondos de cobertura, CTA y similares; sus estrategias pueden ser posiciones direccionales o arbitraje.
- Dealers: grandes bancos y dealers de valores, swaps y otros derivados. El grupo refleja su papel, no que mantengan posiciones cortas.
- Otros reportables: tesorerías corporativas, bancos centrales, bancos pequeños y similares, que sobre todo se cubren con futuros.
Definiciones según las notas explicativas de la CFTC sobre futuros financieros.
Posiciones de esta semana por grupo
| Grupo | Largos | Cambio semanal de largos | Cortos | Cambio semanal de cortos | Neto | Percentil del último año |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historial semanal
| Fecha del informe | Interés abierto | Fondos apalancados neto | Gestores de activos neto | Dealers neto | Otros reportables neto | No reportables neto | Precio de ETH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿Qué es el informe COT?
El informe Commitments of Traders (COT) es la estadística semanal de posiciones en futuros de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC). Divide el interés abierto de los futuros de ether de CME en posiciones largas y cortas según el tipo de operador. Los datos reflejan las posiciones del martes y suelen publicarse el viernes a las 3:30 p. m., hora del este de EE. UU.
¿Un neto corto de los fondos apalancados es una apuesta a la baja?
No necesariamente. La CFTC clasifica por tipo de operador, no por el propósito de cada operación. Los cortos de un fondo apalancado pueden ser una apuesta direccional o parte de una operación de base (basis trade): comprar contado o ETF y vender futuros a la vez para ganar la diferencia entre ambos. El informe COT no distingue entre las dos; que largos y cortos suban juntos es una pista que apunta más al arbitraje.
¿Qué significan el percentil y la zona extrema?
El percentil ubica la posición neta de esta semana entre los últimos 52 informes semanales: 90 significa que es más larga que nueve de cada diez semanas del último año. Igual o superior a 90, o igual o inferior a 10, se marca como zona extrema; solo indica que la posición es alta o baja frente al último año, no anticipa un giro ni da su momento.
¿Por qué la línea «Combinado (monedas)» tiene un salto?
El primer dato COT de los futuros Micro de ether es del 2021-12-14. Antes, la línea combinada solo incluye el contrato estándar; la semana en que se suma el contrato micro, el total sube de golpe y el cambio de esa semana incluye toda la posición inicial del micro. El gráfico lo marca con una línea discontinua.
Fuente: Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC), informes Commitments of Traders, clasificaciones Traders in Financial Futures y Legacy, solo futuros. Esta página no cuenta con el respaldo de la CFTC.
