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Pontos ex-dividendo diários esperados

Reconciliação do basis · calendário de pontos ex-dividendo
Reconciliação do basis do TXF
Basis de mercado (TXF − TAIEX)
+142.85
Sessão diurna · 11/12 09:42
+
Pontos acumulados (a partir de amanhã)
+3.3
Até a liquidação do TXF de 11/18
=
Basis reconciliado (real)
+146.15
Basis reconciliado = basis de mercado + pontos ex-dividendo futuros acumulados, ou seja, o basis sem o efeito ex-dividendo.
É o valor acumulado da célula do calendário no próximo dia de liquidação mensal do TXF.

Sobre o indicador

Definição
Os pontos do TAIEX que se espera descontar pelos ex-dividendos dos componentes.
Como ler
Somar os pontos de dividendo acumulados à base do mercado dá o ágio ou deságio ajustados. Quanto maior a diferença entre as duas, maior o peso do efeito dos dividendos na base.
  • O futuro do TAIEX acima do índice é ágio e abaixo, deságio; a base inclui o efeito dos dividendos.
  • Os futuros embutem antecipadamente as quedas por dividendo que certamente ocorrem antes do vencimento, então é preciso somar os pontos acumulados a partir de amanhã para ter a base sem o efeito dos dividendos.
  • Antes de hoje são valores reais anunciados; a partir de amanhã são estimativas. O que vem antes de hoje já está no índice, por isso a coluna acumulada mostra “—”.
  • O acúmulo começa amanhã e não zera ao passar pelas datas de liquidação; a célula do dia de liquidação é o ajuste total por dividendos daquele contrato antes do vencimento.
  • Os dias sem dividendo anunciado são estimados combinando um modelo do mesmo período do ano passado.
Fonte
TWSE, TAIFEX
Atenção
O deságio aumentar na temporada de dividendos não é baixista; é o efeito dos dividendos precificado antes.
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Entender o basis é o passo um — o passo dois é deixar uma estratégia considerar o efeito ex-dividendo automaticamente.

Acompanhe as variações do basis com o Blave Agent →