Dados de cripto e futuros de commodities

O Blave Agent pode acessar os seguintes dados de mercado de cripto, além do OHLCV de futuros de commodities da CME/ICE.

Klines (OHLCV)

Candles OHLCV em múltiplos timeframes.

Cobertura: perpétuos USDT, incluindo ações tokenizadas e commodities; exclui contratos liquidados em USDC, USD1, U ou BTC e contratos de entrega trimestral. Contratos deslistados não têm disponibilidade garantida.

• Timeframes: 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 15m, 1h, 4h, 8h, 1d
• Campos: Open, High, Low, Close, Volume (OHLCV)
• Sub-5m (1m–4m): perpétuos USDⓈ-M da Binance terminados em USDT; máximo de 30 dias por requisição, histórico desde 2020-01-01 ou a data de listagem do contrato; o último candle de 1 minuto fechado costuma estar disponível no minuto seguinte
• 5m e acima: máximo de 365 dias por requisição, mesmo histórico desde 2020-01-01 ou a data de listagem

Liquidações

Dados de liquidação e mapa de liquidações.

• Série temporal de liquidação: 0–1h, 1–8h, 8–24h
• Mapa de calor de liquidação: volume de liquidação long/short por faixa de preço

Histórico de contratos em aberto

Histórico de contratos em aberto de uma moeda em uma exchange, com resolução de 5 minutos; serve para backtest.

• fetch_open_interest_history — a função dentro do Blave Agent
• /oi_imbalance/get_history — o endpoint de API correspondente
• Exchange: binance (padrão), bybit, gate (parâmetro da função exchange, parâmetro da API oi_exchange)
• Os valores são contratos em aberto de um só lado, em moedas, não em USD
• Início dos dados: Binance 2021-12-01 (ou a data de listagem da moeda); Bybit 2025-08-21; Gate.io 2026-03-28 (consultas diretas à API para a Gate.io exigem start_date, não anterior a 2026-03-28)
• Chamadas diretas à API retornam no máximo 365 dias por requisição (a função divide intervalos longos automaticamente); cobre apenas contratos ainda listados
• A tabela geral e a visão por moeda (fetch_open_interest_table, fetch_open_interest_coin) são valor nocional em USD somado entre exchanges, com apenas um retrato atual mais os últimos 7 dias de dados horários; para backtest, use o histórico acima (uma única exchange, em moedas)

Indicadores Blave Alpha

Indicadores alpha proprietários da Blave para sinais de estratégias quantitativas.

• Holder Concentration — concentração de holders
• Taker Intensity — força compradora e vendedora
• Whale Hunter — alerta de baleias grandes
• Unusual Movement — movimento atípico de preço
• Squeeze Momentum — momentum de compressão
• Market Sentiment — sentimento de mercado
• Capital Shortage — escassez de capital
• Funding Rate — taxa de financiamento
• Sector Rotation — rotação setorial
• OI Imbalance — desequilíbrio de OI

Acompanhamento de top traders

Via Hyperliquid, acompanhe as posições, o PnL acumulado e a exposição long/short dos 100 principais traders.

• Ranking Top 100 da Hyperliquid (semanal, mensal, histórico)
• Posições individuais de traders, preço de entrada, preço de liquidação
• Gráfico de PnL acumulado
• Histórico de exposição long/short
• Lista dos 10% de traders com maior patrimônio

Dados de futuros de commodities

O Blave Agent pode acessar dados históricos de OHLCV para futuros de commodities da CME e da ICE.

Futuros CME (CL / GC)

OHLCV do contrato contínuo do petróleo WTI (CL) e do ouro (GC) negociados na CME/NYMEX/COMEX.

• CL — Petróleo WTI (contrato contínuo NYMEX)
• GC — Ouro (contrato contínuo COMEX)

Futuros ICE (BRN)

OHLCV do contrato contínuo do petróleo Brent (BRN) negociado na ICE.

• BRN — Petróleo Brent (contrato contínuo ICE)

Schemas e limites de data

Três schemas de timeframe estão disponíveis. Cada schema tem uma janela máxima de consulta.

• ohlcv-1d — Diário, até 10 anos
• ohlcv-1h — Horário, até 1 ano
• ohlcv-1m — Por minuto, até 31 dias

Todos os schemas retornam um DataFrame com as seguintes colunas:

• Open、High、Low、Close — Open, High, Low, Close (float)
• Volume — Volume (inteiro)