Carteira: escolha estratégias, defina valores, veja posições
Coloque suas estratégias com backtest numa tabela, dê um valor a cada uma e veja quanto cada instrumento deve ter. Funciona sem exchange.
A Carteira fica na barra lateral da área de trabalho e tem duas abas. Em Alocação você escolhe as estratégias e quanto dinheiro cada uma recebe. Não sabe como dividir? Deixe a Otimizar calcular.
As capturas usam dados de exemplo; as estratégias e os números não são de uma conta real.
Passo 1: escolha estratégias
Na aba Alocação, clique em "Escolher estratégias" e marque as que quer na carteira. Só aparecem estratégias com backtest concluído.
Passo 2: defina valores
Na coluna Valor, digite o dinheiro que cada estratégia vai usar e clique em "Salvar". A tabela calcula a posição alvo: o valor vezes o sinal atual da estratégia. Com valor 0, a estratégia fica sem posição.
Não sabe como dividir? Deixe a Otimizar calcular
Na aba Otimizar, clique em "Otimizar". A tabela "Alocação de pesos" mostra os pesos e valores sugeridos. Se estiverem bons, clique em "Aplicar valores"; ao confirmar, eles voltam para a aba Alocação.
Dá para confiar nesses pesos? Rode um backtest
Na aba Otimizar, clique em "Backtest". Com o mesmo método da Otimizar, os pesos são recalculados dia a dia numa janela walk-forward, e o Sharpe é comparado com 1.000 ponderações aleatórias no mesmo período; o resultado aparece como "Supera X%". O gráfico mostra a curva de retorno acumulado contra a faixa aleatória. O backtest roda em segundo plano, então trocar de aba não o interrompe. É um valor de referência: outro período pode dar um resultado bem diferente. Com uma única estratégia na carteira, não há o que comparar.
Passo 3: veja as posições mais recentes
Depois de salvar os valores, "Posição de sinal total por instrumento", abaixo da tabela, soma as posições de cada instrumento, uma linha por instrumento. Se você opera manualmente, siga esta tabela. Para ver de quais estratégias vem uma linha, clique numa etiqueta como "2 estratégias".
Quer que a máquina envie as ordens?
A Carteira só calcula o que manter. Para conectar uma exchange, iniciar ou pausar as ordens e ver as posições reais, vá à página "Trading automático" na barra lateral.
