As barras intradiárias anteriores a 2017-05-15 são apenas da sessão diurna (a sessão noturna, 15:00–05:00 de Taipei, foi lançada nessa data), então o número de barras por dia salta de ~300 para ~1,140 nessa data.
A série rola os contratos na liquidação mensal sem ajuste de preço — mascare a rolagem nos backtests.
Regra de rolagem (todos os schemas; vale igualmente para TXF, MXF e futuros de ações): o dia de liquidação mensal — a 3ª quarta-feira, ou o dia de negociação seguinte quando essa quarta-feira não tem pregão — pertence ao vencimento que expira durante o dia inteiro. Ele negocia até o fechamento das 13:30 de Taipei, nenhuma barra é marcada entre 13:31 e 14:59 de Taipei nesse dia, e a série passa a ser o vencimento seguinte a partir da sessão noturna das 15:00. A barra 1d do dia de liquidação é a do vencimento que expira, então o fechamento dela é o último negócio desse contrato às 13:30.
Para anos de histórico, use ohlcv/<symbol>/export/<year> em vez de JSON em blocos.
Um intervalo sem dados retorna 200 com [].
Não presuma que a série vai até o último dia de negociação — MXF e CAF, pedidos com tudo até a data da requisição, voltaram ambos com uma última barra de meses atrás. Leia data[-1]["ts"].
As barras 1d trazem o componente de hora 16:00:00+00:00 (00:00 de Taipei), não a meia-noite UTC — tire a data de ts em vez de presumir que o timestamp está alinhado à data.
A data de início do TXF vale para 1d e para o intradiário; a do MXF é para 1d. Os futuros de ações começam conforme o contrato — CAF tem barras 1d pelo menos desde 2016-09-18.
{"data": ["CDF", "DHF", "MXF", "TXF", ...]} — símbolos aceitos por ohlcv, ohlcv/export e bid_ask_vol: TXF, MXF, mais o subconjunto de futuros de ações escolhido por liquidez que tem cobertura por minuto (a maioria dos 231 futuros de ações não tem cobertura).
{"error": "no_data", "message": "No 1m data on disk for <symbol> in <year>"}
Sem arquivo
Observações
Uma requisição por ano, zero processamento no servidor — faça a reamostragem localmente.
Mesma série contínua do vencimento mais próximo de ohlcv/<symbol>/1m, sob a mesma regra de rolagem do dia de liquidação (nenhuma barra marcada entre 13:31 e 14:59 de Taipei no dia de liquidação mensal).
Os arquivos de anos anteriores são imutáveis; o arquivo do ano corrente é atualizado antes do download.
As linhas são do contrato contínuo do vencimento mais próximo, sob a mesma regra de rolagem de ohlcv: no dia de liquidação mensal não há linhas entre o fechamento das 13:30 de Taipei do vencimento que expira e a abertura noturna das 15:00; a partir da sessão noturna, as linhas são do vencimento seguinte.
Ids de futuros de ações separados por vírgula, ≤ 250
start
string · query
Primeira data
YYYY-MM-DD
1998-07-01
end
string · query
Última data
YYYY-MM-DD
hoje
Exemplo
Python
body = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twfutures/stock_futures/batch/daily", headers=headers,params={"futures_ids": "CDF,DHF", "start": "2026-08-01"}, timeout=120).json()
Resposta
{"data": {"<futures_id>": [...rows as /daily...]}, "failed": [...]}. failed = ids cuja busca falhou (tente novamente); um id ausente de ambos realmente não tem dados.
Erros
Status
Corpo
Quando
400
{"error": "futures_ids parameter required"}
Ausente
400
{"error": "futures_ids exceeds max 250 per request"}
Ids demais
400
{"error": "Invalid stock futures_id(s): [...]"}
Algum id não é um futuro de ação
503
{"error": "Stock futures symbol list temporarily unavailable. Please retry shortly."}
{"error": "institutional data not available for stock futures (<id>)"}
Futuro de ação
404
mensagem de erro
Sem dados
503
limite de requisições do upstream / lista de símbolos indisponível
Tente novamente mais tarde
Observações
O dia mais recente vem da publicação oficial da TAIFEX.
*_amount é em mil TWD — inferido pela magnitude, não declarado pelo upstream, mas a aritmética confirma: uma linha de TX com long_open_interest_balance_amount 722870036 sobre ..._volume 78292 dá 9,233 por contrato, e um contrato TX é índice × 200, então 9,233 mil ÷ 200 ≈ 46,160 pontos do índice, que é onde o índice estava sendo negociado naquele dia. Lido como TWD, ficaria 1,000× pequeno demais.
data = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twfutures/option/institutional/TXO", headers=headers,params={"start": "2026-08-01"}, timeout=60).json()["data"]
Resposta
{"option_id", "data": [...]}, 6 linhas por dia (3 tipos de investidor × call / put). Campos: date, option_id, call_put (買權 / 賣權), institutional_investors e os mesmos campos long_* / short_* de volume / valor de negócios e de contratos em aberto dos institucionais em futuros.
Erros
400 {"error": "Invalid option_id"}; 404 sem dados; 503 limite de requisições do upstream.
data = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twfutures/option/large_traders/TXO", headers=headers,params={"start": "2026-08-01"}, timeout=60).json()["data"]
Resposta
{"option_id", "data": [...]}, 6 linhas por dia (call / put × semana / mês corrente / todos). Campos: date, option_id, name, put_call, contract_type e os mesmos campos de contratos em aberto dos 5 / 10 maiores traders e das pessoas jurídicas específicas dos grandes traders de futuros, mais market_open_interest.
Erros
400 {"error": "Invalid option_id"}; 404 sem dados; 503 limite de requisições do upstream.
Estimativa da Blave para o custo médio da posição líquida de uma instituição em futuros do TAIEX, com o PnL não realizado e o realizado. Uma estimativa feita a partir de agregados diários, não as execuções reais da instituição.
Método:
Posição = OI comprado − OI vendido, convertida em contratos 大台 (TX): TX × 1, MTX × 1/4, TMF × 1/20 (scope=all), ou apenas TX (scope=tx).
Um aumento da posição usa o preço médio negociado pela própria instituição no dia, no lado em que ela aumentou (交易契約金額 da TAIFEX ÷ (口數 × 200)), e atualiza um custo médio ponderado. Uma redução contabiliza PnL realizado ao preço médio do lado oposto e deixa o custo inalterado. Uma inversão de lado, ou zerar a posição, realiza toda a posição antiga; a nova direção começa ao preço daquele dia.
Cada dia de liquidação mensal (terceira quarta-feira; o dia de negociação seguinte se não houver pregão) inicia um novo ciclo: o custo é redefinido para o preço de marcação e o PnL realizado, para 0. Isso torna o custo independente de onde os dados começam.
Preço de marcação = a avaliação da própria TAIFEX para a posição em aberto (valor dos contratos em aberto ÷ (contratos × 200), ou seja, ao preço de ajuste de cada vencimento). PnL não realizado = (marcação − custo) × contratos líquidos × 200.
Parâmetros
Nome
Descrição
Valores permitidos
Padrão
identity
string · pathObrigatório
外資 / 投信 / 自營商
foreign, investment_trust, dealer
start
string · query
Primeira data de negociação, inclusive
YYYY-MM-DD
2023-10-18 (histórico inteiro)
end
string · query
Última data de negociação, inclusive
YYYY-MM-DD
hoje
scope
string · query
all = TX + MTX + TMF em contratos equivalentes a TX; tx = apenas 大台 (a base que a maioria dos sites taiwaneses divulga)
all, tx
all
O livro-razão sempre é calculado desde o início do histórico armazenado; start / end apenas recortam a janela, então o mesmo dia tem os mesmos valores qualquer que seja a janela pedida.
{"identity", "scope", "data": [...]}, uma linha por dia de negociação, da mais antiga → para a mais recente; "stale": true é adicionado apenas quando a cópia do servidor está atrás do último dia publicado pela TAIFEX (a linha mais recente pode estar faltando).
Campo
Tipo
Unidade
Descrição
date
string
—
Dia de negociação (Taipei)
net_open_interest
float
Contratos equivalentes a TX
OI comprado − vendido (negativo = líquido vendido)
net_open_interest_change
float
contratos
Variação em relação ao dia de negociação anterior
cost
float | null
pontos do índice
Custo médio ponderado da posição líquida; null quando zerada
txf_close
float | null
pontos do índice
Fechamento da sessão diurna do vencimento mais próximo do TX (o contrato que expira é ignorado no dia de liquidação)
mark_price
float | null
pontos do índice
Avaliação da posição pela TAIFEX, aos preços de ajuste
unrealized_pnl
int
TWD
(marcação − custo) × contratos líquidos × 200
realized_pnl
int
TWD
Realizado desde cycle_start; volta a 0 em cada dia de liquidação
{"error": "Invalid start date, expected YYYY-MM-DD"} (ou end) / {"error": "start must not be after end"}
Data inválida / intervalo invertido
503
{"error": "Market data is not ready on this server. Please retry later."}
Armazenamento não está pronto — tente novamente mais tarde, nunca leia isso como "sem posição"
500
{"error": "Internal error"}
Erro inesperado do servidor
Observações
Apenas futuros: as posições em opções (incluindo os hedges dos dealers) não estão no livro-razão, então uma "perda" de um dealer aqui pode estar compensada em outro lugar.
Logo depois de um dia de liquidação, o custo é igual à marcação por construção — os primeiros dias de um ciclo dizem pouco sobre onde a posição foi realmente montada.
Os números de 外資成本 de outros sites usam regras diferentes (apenas TX, fechamento do vencimento mais próximo como preço de negociação, ou não divulgadas) — os números vão diferir; compare coisas equivalentes (scope=tx).
A TAIFEX publica apenas cerca dos últimos três anos, o que define a data de início.
Atualizado depois que a TAIFEX publica, a cada dia.
Cache do servidor: 5 minutos.
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Clique no link abaixo do texto.
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