Referência da API de Mercado de Taiwan

Convenções

Séries diárias do mercado inteiro (sem stock_id). start / end são YYYY-MM-DD opcionais; omita para obter o histórico completo. Não some os endpoints por ação como substituto — a cobertura e as unidades são diferentes.

OHLC diário do TAIEX

GET/studio/market/twmarket/index/<index_id>

Dados desde: 1999-01-05
Atualização: Diária

Parâmetros

Nome	Descrição	Valores permitidos	Padrão
`index_id` string · pathObrigatório	Apenas o TAIEX é suportado	`TAIEX` (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas)
`start` string · query	Primeira data	`YYYY-MM-DD`	`1999-01-05`
`end` string · query	Última data	`YYYY-MM-DD`	hoje

Exemplo

Python

body = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twmarket/index/TAIEX", headers=headers,                    params={"start": "2024-01-01", "end": "2024-12-31"}, timeout=60).json()# {"index_id": "TAIEX", "data": [{"date": "2024-01-02", "open": 17939.79, "high": 17956.74, "low": 17784.97, "close": 17853.76}, ...]}

Resposta

{"index_id": "TAIEX", "data": [{"date", "open", "high", "low", "close"}]}; preços em pontos do índice. Sem volume — use /twmarket/turnover.

Erros

Status	Corpo	Quando
400	`{"error": "Unsupported index"}`	Não é `TAIEX`
404	mensagem de erro	Sem dados
503	`{"error": "Market data is not ready on this server. Please retry later."}` / limite de requisições do upstream	Armazenamento não está pronto / upstream fora do ar

Observações

A série é o índice conforme publicado oficialmente pela TWSE.
Cache do servidor: 5 minutos.

Volume negociado do mercado

GET/studio/market/twmarket/turnover

Dados desde: 1990-01-04
Atualização: Diária

Parâmetros

Nome	Descrição	Valores permitidos	Padrão
`start` string · query	Primeira data	`YYYY-MM-DD`	`1990-01-04`
`end` string · query	Última data	`YYYY-MM-DD`	hoje

Exemplo

Python

data = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twmarket/turnover", headers=headers,                    params={"start": "2024-01-01"}, timeout=60).json()["data"]# [{"date": "2024-01-02", "volume": 6411778806.0, "value": 301290668897.0, "trades": 2267660.0}, ...]

Resposta

{"data": [...]}.

Campo	Unidade	Descrição
`date`	—	Dia de negociação
`volume`	ações	成交股數
`value`	TWD	成交金額
`trades`	quantidade	成交筆數

Erros

404 sem dados; 503 armazenamento não está pronto ou limite de requisições do upstream.

Observações

Os números são as estatísticas de volume negociado do mercado publicadas oficialmente pela TWSE.
Cache do servidor: 5 minutos.

Compra/venda líquida institucional do mercado

GET/studio/market/twmarket/institutional

Dados desde: 2004-04-07
Atualização: Diária

Parâmetros

Nome	Descrição	Valores permitidos	Padrão
`start` string · query	Primeira data	`YYYY-MM-DD`	`2004-04-07`
`end` string · query	Última data	`YYYY-MM-DD`	hoje

Exemplo

Python

data = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twmarket/institutional", headers=headers,                    params={"start": "2024-01-01"}, timeout=60).json()["data"]# [{"date": "2024-01-02", "foreign": 1047078183.0, "investment_trust": 189637635.0,#   "dealer": -4448119903.0, "total": -3211404085.0}, ...]

Resposta

{"data": [{"date", "foreign", "investment_trust", "dealer", "total"}]}; todos os valores são líquidos (compra − venda), em TWD.

Erros

404 sem dados; 503 limite de requisições do upstream.

Observações

Camada do mercado inteiro. foreign é 外資及陸資, sem as operações por conta própria dos dealers estrangeiros (外資自營商); dealer é 自營商 (自行買賣 + 避險), em que a TWSE já contabiliza 外資自營商. O endpoint por ação (GET /studio/market/twstock/institutional/<stock_id>) é outra camada: retorna as colunas brutas por categoria e não agrupa nada. Não misture os dois.
foreign + investment_trust + dealer é igual a total, o 三大法人合計 publicado pela bolsa, em todos os dias. 外資自營商 não é uma coluna separada: está em warrants/ETNs, que a Blave não fornece, e foi 0 em todos os dias depois de 2024-08-16.
Cache do servidor: 5 minutos.

Saldo de margem do mercado

GET/studio/market/twmarket/margin

Dados desde: 2001-01-03
Atualização: Diária

Parâmetros

Nome	Descrição	Valores permitidos	Padrão
`start` string · query	Primeira data	`YYYY-MM-DD`	`2001-01-03`
`end` string · query	Última data	`YYYY-MM-DD`	hoje

Exemplo

Python

data = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twmarket/margin", headers=headers,                    params={"start": "2024-01-01"}, timeout=60).json()["data"]# [{"date": "2024-01-02", "margin_balance": 8012561, "margin_balance_prev": 7999081,#   "margin_balance_value": 248424271000, "short_balance": 369678, "short_balance_prev": 359738}, ...]

Resposta

{"data": [...]}.

Campo	Unidade	Descrição
`date`	—	Dia de negociação
`margin_balance` / `margin_balance_prev`	lotes (張)	融資餘額 de hoje / do dia anterior
`margin_balance_value`	TWD	融資餘額金額
`short_balance` / `short_balance_prev`	lotes (張)	融券餘額 de hoje / do dia anterior

Erros

404 sem dados; 503 limite de requisições do upstream.

Observações

Cache do servidor: 5 minutos.

Pontos de dividendos diários do TAIEX

GET/studio/market/twmarket/dividend_points

Dados desde: 2003-01-02 (realizados); previsões até hoje + 120 dias
Atualização: Diária, por volta das 17:00 de Taipei (realizados)

Parâmetros

Nome	Descrição	Valores permitidos	Padrão
`start` string · query	Primeira data	`YYYY-MM-DD` estrito	`2003-01-02`
`end` string · query	Última data; limitada silenciosamente a hoje + 120 dias	`YYYY-MM-DD` estrito	hoje + 120 dias

Exemplo

Python

import pandas as pdpayload = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twmarket/dividend_points", headers=headers,                       params={"start": "2026-08-01"}, timeout=60).json()# {"data": [{"date": "2026-08-03", "points": 2.853, "estimated": false}, ...,#           {"date": "2026-08-28", "points": 3.846, "estimated": true}, ...],#  "meta": {"estimated_coverage": 0.9999, "degraded": false}}df = pd.DataFrame(payload["data"])future_div = df[df["estimated"]].set_index("date")["points"]# fair basis at t for settlement T: futures_price - (spot_index - future_div.loc[t_plus_1:T].sum())

Resposta

{"data": [{"date", "points", "estimated"}], "meta": {"estimated_coverage", "degraded"}}.

Campo	Tipo	Descrição
`data[].date`	string	Dia
`data[].points`	float	Pontos do índice retirados por eventos ex-dividendo naquele dia
`data[].estimated`	bool	`false` = realizado (a partir do spread entre o índice de retorno total e o índice de preço; dias sem ex ≈ 0); `true` = previsão (dias úteis futuros, preenchidos com zero onde não há evento)
`meta.estimated_coverage`	float \| null	Fração do peso do TAIEX cujos dados de entrada estavam legíveis para a previsão; `null` quando não há linhas estimadas
`meta.degraded`	bool	`true` = previsão com cobertura materialmente insuficiente — trate como um limite inferior

Erros

Status	Corpo	Quando
400	`{"error": "Invalid start date, expected YYYY-MM-DD"}` (ou `end`)	Data malformada
404	`{"error": "No TAIEX index data available"}`	Armazenamento frio e sem dados do upstream
503	mensagem de erro	Cobertura da previsão abaixo de 90%, armazenamento não está pronto ou limite de requisições do upstream

Observações

Antes de ~17:00 de Taipei, a linha realizada mais recente é a do dia de negociação anterior.
Previsões para mais de ~2 semanas à frente se apoiam no modelo do ano passado.
As linhas de previsão são sempre retornadas de amanhã até end, mesmo quando start é posterior a amanhã — filtre no lado do cliente.
Cache do servidor: 5 minutos (dados de entrada da previsão: 1 hora).
A parte realizada é o índice de retorno total contra o índice de preço; as previsões usam os dividendos anunciados mais um modelo do ano passado.