Las velas intradía anteriores a 2017-05-15 son solo de la sesión diurna (la sesión nocturna de 15:00–05:00, hora de Taipéi, comenzó entonces), por lo que las velas por día pasan de ~300 a ~1,140 en esa fecha.
La serie cambia de contrato en la liquidación mensual sin ajuste de precios — enmascare el cambio de contrato en los backtests.
Regla de cambio de contrato (todos los schemas; TXF, MXF y futuros sobre acciones por igual): el día de liquidación mensual — el 3.er miércoles, o el siguiente día de negociación cuando ese miércoles no hay mercado — corresponde al mes que vence durante todo el día. Ese contrato se negocia hasta su cierre de las 13:30 (hora de Taipéi), ese día ninguna vela lleva una hora entre las 13:31 y las 14:59 (hora de Taipéi), y la serie pasa al mes siguiente a partir de la sesión nocturna de las 15:00. La vela 1d del día de liquidación es la del mes que vence, por lo que su cierre es la última operación de ese contrato a las 13:30.
Para años de historial, use ohlcv/<symbol>/export/<year> en lugar de JSON por tramos.
Un rango sin datos devuelve 200 con [].
No dé por supuesto que la serie llega hasta el último día de negociación — al pedir todo hasta la fecha de la solicitud, MXF y CAF devolvieron una última vela de varios meses de antigüedad. Lea data[-1]["ts"].
Las velas 1d llevan un componente horario 16:00:00+00:00 (00:00, hora de Taipéi), no la medianoche UTC — tome la fecha de ts en lugar de suponer que la marca de tiempo está alineada con la fecha.
La fecha de inicio de TXF vale para 1d e intradía; la de MXF es para 1d. Los futuros sobre acciones comienzan según el contrato — CAF tiene velas 1d al menos desde 2016-09-18.
{"data": ["CDF", "DHF", "MXF", "TXF", ...]} — símbolos aceptados por ohlcv, ohlcv/export y bid_ask_vol: TXF, MXF y el subconjunto de futuros sobre acciones, elegido por liquidez, con cobertura por minuto (la mayoría de los 231 futuros sobre acciones no está cubierta).
{"error": "no_data", "message": "No 1m data on disk for <symbol> in <year>"}
Sin archivo
Notas
Una solicitud por año, sin ningún cálculo en el servidor — remuestree en local.
La misma serie continua del mes más cercano que ohlcv/<symbol>/1m, con la misma regla de cambio de contrato del día de liquidación (ninguna vela lleva una hora entre las 13:31 y las 14:59, hora de Taipéi, el día de liquidación mensual).
Los archivos de años anteriores son inmutables; el archivo del año en curso se actualiza antes de la descarga.
Las filas corresponden al contrato continuo del mes más cercano, con la misma regla de cambio de contrato que ohlcv: el día de liquidación mensual no hay filas entre el cierre de las 13:30 (hora de Taipéi) del mes que vence y la apertura nocturna de las 15:00; a partir de la sesión nocturna, las filas son del mes siguiente.
Según la fecha de listado del contrato (CDF: 2010-01-25)
Actualización
Igual que twfutures/daily
Parámetros
Nombre
Descripción
Valores permitidos
Predeterminado
futures_ids
string · queryObligatorio
Ids
Ids de futuros sobre acciones separados por comas, ≤ 250
start
string · query
Primera fecha
YYYY-MM-DD
1998-07-01
end
string · query
Última fecha
YYYY-MM-DD
hoy
Ejemplo
Python
body = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twfutures/stock_futures/batch/daily", headers=headers,params={"futures_ids": "CDF,DHF", "start": "2026-08-01"}, timeout=120).json()
Respuesta
{"data": {"<futures_id>": [...rows as /daily...]}, "failed": [...]}. failed = ids cuya obtención falló (reintentar); un id que no aparece en ninguno de los dos realmente no tiene datos.
Errores
Estado
Cuerpo
Cuándo
400
{"error": "futures_ids parameter required"}
Falta
400
{"error": "futures_ids exceeds max 250 per request"}
Demasiados
400
{"error": "Invalid stock futures_id(s): [...]"}
Algún id no es un futuro sobre acciones
503
{"error": "Stock futures symbol list temporarily unavailable. Please retry shortly."}
{"error": "institutional data not available for stock futures (<id>)"}
Futuro sobre acciones
404
mensaje de error
Sin datos
503
rate limit del origen de datos / lista de símbolos no disponible
Reintentar más tarde
Notas
El último día procede de la publicación oficial de TAIFEX.
*_amount está en miles de TWD — deducido de la magnitud, el origen de datos no lo indica, pero la aritmética lo respalda: una fila de TX con long_open_interest_balance_amount 722870036 sobre ..._volume 78292 da 9,233 por contrato, y un contrato TX es índice × 200, de modo que 9,233 miles ÷ 200 ≈ 46,160 puntos del índice, que es donde cotizaba el índice ese día. Leído como TWD sería 1,000× demasiado pequeño.
data = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twfutures/option/institutional/TXO", headers=headers,params={"start": "2026-08-01"}, timeout=60).json()["data"]
Respuesta
{"option_id", "data": [...]}, 6 filas por día (3 tipos de inversor × call / put). Campos: date, option_id, call_put (買權 / 賣權), institutional_investors, y los mismos campos long_* / short_* de volumen / importe de operaciones y de interés abierto que en los institucionales de futuros.
Errores
400 {"error": "Invalid option_id"}; 404 sin datos; 503 rate limit del origen de datos.
data = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twfutures/option/large_traders/TXO", headers=headers,params={"start": "2026-08-01"}, timeout=60).json()["data"]
Respuesta
{"option_id", "data": [...]}, 6 filas por día (call / put × semanal / mes en curso / todos). Campos: date, option_id, name, put_call, contract_type, y los mismos campos de interés abierto de los 5 / 10 mayores operadores y de las personas jurídicas específicas que en los grandes operadores de futuros, más market_open_interest.
Errores
400 {"error": "Invalid option_id"}; 404 sin datos; 503 rate limit del origen de datos.
Estimación de Blave del costo medio de la posición neta en futuros del TAIEX de una institución, con su PnL no realizado y realizado. Es una estimación a partir de agregados diarios, no las ejecuciones reales de la institución.
Método:
Posición = OI largo − OI corto, convertido a contratos 大台 (TX): TX × 1, MTX × 1/4, TMF × 1/20 (scope=all), o solo TX (scope=tx).
Al aumentar la posición se usa el precio medio de operación del día de esa misma institución en el lado que aumentó (交易契約金額 de TAIFEX ÷ (口數 × 200)) y se actualiza un costo medio ponderado. Al reducirla se registra PnL realizado al precio medio del lado contrario y el costo no cambia. Un cambio de signo, o quedar sin posición, realiza toda la posición anterior; la nueva dirección comienza al precio de ese día.
Cada día de liquidación mensual (tercer miércoles; el siguiente día de negociación si no hay mercado) comienza un nuevo ciclo: el costo se reinicia al precio mark y el PnL realizado a 0. Así el costo no depende de dónde empiezan los datos.
Precio mark = la valoración que hace la propia TAIFEX de la posición abierta (valor de los contratos en OI ÷ (contratos × 200), es decir, al precio de liquidación de cada mes). PnL no realizado = (mark − costo) × contratos netos × 200.
Parámetros
Nombre
Descripción
Valores permitidos
Predeterminado
identity
string · pathObligatorio
外資 / 投信 / 自營商
foreign, investment_trust, dealer
start
string · query
Primera fecha de negociación, inclusive
YYYY-MM-DD
2023-10-18 (todo el historial)
end
string · query
Última fecha de negociación, inclusive
YYYY-MM-DD
hoy
scope
string · query
all = TX + MTX + TMF en contratos equivalentes a TX; tx = solo 大台 (la base que cita la mayoría de los sitios taiwaneses)
all, tx
all
El libro de posiciones siempre se calcula desde el inicio del historial almacenado; start / end solo recortan la ventana, de modo que un mismo día tiene los mismos valores sea cual sea la ventana solicitada.
{"identity", "scope", "data": [...]}, una fila por día de negociación, de la más antigua → a la más reciente; "stale": true se añade solo cuando la copia del servidor va por detrás del último día publicado por TAIFEX (puede faltar la fila más reciente).
Campo
Tipo
Unidad
Descripción
date
string
—
Día de negociación (hora de Taipéi)
net_open_interest
float
Contratos equivalentes a TX
OI largo − corto (negativo = neto corto)
net_open_interest_change
float
contratos
Variación respecto al día de negociación anterior
cost
float | null
puntos del índice
Costo medio ponderado de la posición neta; null cuando no hay posición
txf_close
float | null
puntos del índice
Cierre de la sesión diurna del TX del mes más cercano (el día de liquidación se omite el contrato que vence)
mark_price
float | null
puntos del índice
Valoración de TAIFEX de la posición, a precios de liquidación
unrealized_pnl
int
TWD
(mark − costo) × contratos netos × 200
realized_pnl
int
TWD
Realizado desde cycle_start; se reinicia a 0 cada día de liquidación
{"error": "Invalid start date, expected YYYY-MM-DD"} (o end) / {"error": "start must not be after end"}
Fecha no válida / rango invertido
503
{"error": "Market data is not ready on this server. Please retry later."}
Almacén no disponible todavía — reintentar más tarde; nunca debe leerse como «sin posición»
500
{"error": "Internal error"}
Error inesperado del servidor
Notas
Solo futuros: las posiciones en opciones (incluidas las coberturas de los operadores por cuenta propia) no están en el libro de posiciones, así que una «pérdida» de un operador por cuenta propia aquí puede estar compensada en otro lugar.
Justo después de un día de liquidación el costo es igual al mark por construcción — los primeros días de un ciclo dicen poco sobre dónde se construyó realmente la posición.
Las cifras de 外資成本 de otros sitios usan reglas distintas (solo TX, el cierre del mes más cercano como precio de operación, o sin revelar) — los números serán diferentes; compare lo comparable (scope=tx).
TAIFEX publica solo los últimos tres años aproximadamente, lo que determina la fecha de inicio.
Se actualiza cada día después de que TAIFEX publica.
Caché del servidor: 5 minutos.
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