Cartera: elige estrategias, asigna montos y ve posiciones
Pon tus estrategias con backtest en una tabla, asigna un monto a cada una y ve cuánto debe tener cada instrumento. Funciona sin exchange.
Cartera está en la barra lateral del espacio de trabajo y tiene dos pestañas. En Asignación decides qué estrategias entran y cuánto dinero recibe cada una. ¿No sabes cómo repartirlo? Deja que Optimizar lo calcule.
Las capturas usan datos de ejemplo; las estrategias y las cifras no son de una cuenta real.
Paso 1: elige estrategias
En la pestaña Asignación, pulsa «Elegir estrategias» y marca las que quieres en la cartera. Solo aparecen las estrategias con un backtest terminado.
Paso 2: asigna montos
En la columna Monto, escribe el dinero que usará cada estrategia y pulsa «Guardar». La tabla calcula la posición objetivo: el monto por la señal actual de la estrategia. Con un monto de 0, esa estrategia no tiene posición.
¿No sabes cómo repartir? Deja que Optimizar lo calcule
En la pestaña Optimizar, pulsa «Optimize». La tabla «Asignación de pesos» muestra los pesos y montos sugeridos. Si te convencen, pulsa «Aplicar montos»; al confirmar, se guardan en la pestaña Asignación.
¿Son fiables estos pesos? Haz un backtest
En la pestaña Optimizar, pulsa «Backtest». Con el mismo método que Optimizar, recalcula los pesos día a día en una ventana walk-forward y compara el Sharpe con 1000 ponderaciones aleatorias en el mismo periodo; el resultado aparece como «Supera a X%». También dibuja la curva de rentabilidad acumulada frente al rango aleatorio. Se ejecuta en segundo plano: cambiar de pestaña no lo detiene. Es una cifra de referencia y otro periodo puede dar un resultado muy distinto. Si la cartera tiene una sola estrategia, no hay con qué comparar.
Paso 3: ve las posiciones más recientes
Con los montos guardados, «Posición de señal total por instrumento», debajo de la tabla, suma las posiciones de cada instrumento, una fila por instrumento. Si operas a mano, sigue esta tabla. Para ver de qué estrategias sale una fila, pulsa una etiqueta como «2 estrategias».
¿Quieres que la máquina coloque las órdenes?
Cartera solo calcula qué mantener. Para conectar un exchange, iniciar o pausar las órdenes y ver las posiciones reales, ve a la página «Trading automático» de la barra lateral.
