Referencia de la API de Mercado de Taiwán

Convenciones

Series diarias de todo el mercado (sin stock_id). start / end son YYYY-MM-DD opcionales; omítalos para obtener el historial completo. No sume los endpoints por acción como sustituto — la cobertura y las unidades difieren.

OHLC diario del TAIEX

GET/studio/market/twmarket/index/<index_id>

Datos desde: 1999-01-05
Actualización: Diaria

Parámetros

Nombre	Descripción	Valores permitidos	Predeterminado
`index_id` string · pathObligatorio	Solo se admite TAIEX	`TAIEX` (sin distinguir mayúsculas de minúsculas)
`start` string · query	Primera fecha	`YYYY-MM-DD`	`1999-01-05`
`end` string · query	Última fecha	`YYYY-MM-DD`	hoy

Ejemplo

Python

body = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twmarket/index/TAIEX", headers=headers,                    params={"start": "2024-01-01", "end": "2024-12-31"}, timeout=60).json()# {"index_id": "TAIEX", "data": [{"date": "2024-01-02", "open": 17939.79, "high": 17956.74, "low": 17784.97, "close": 17853.76}, ...]}

Respuesta

{"index_id": "TAIEX", "data": [{"date", "open", "high", "low", "close"}]}; precios en puntos del índice. Sin volumen — use /twmarket/turnover.

Errores

Estado	Cuerpo	Cuándo
400	`{"error": "Unsupported index"}`	No es `TAIEX`
404	mensaje de error	Sin datos
503	`{"error": "Market data is not ready on this server. Please retry later."}` / rate limit del origen de datos	Almacén no disponible todavía / origen de datos caído

Notas

La serie es el índice tal como lo publica oficialmente TWSE.
Caché del servidor: 5 minutos.

Volumen negociado del mercado

GET/studio/market/twmarket/turnover

Datos desde: 1990-01-04
Actualización: Diaria

Parámetros

Nombre	Descripción	Valores permitidos	Predeterminado
`start` string · query	Primera fecha	`YYYY-MM-DD`	`1990-01-04`
`end` string · query	Última fecha	`YYYY-MM-DD`	hoy

Ejemplo

Python

data = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twmarket/turnover", headers=headers,                    params={"start": "2024-01-01"}, timeout=60).json()["data"]# [{"date": "2024-01-02", "volume": 6411778806.0, "value": 301290668897.0, "trades": 2267660.0}, ...]

Respuesta

{"data": [...]}.

Campo	Unidad	Descripción
`date`	—	Día de negociación
`volume`	acciones	成交股數
`value`	TWD	成交金額
`trades`	número	成交筆數

Errores

404 sin datos; 503 almacén no disponible todavía o rate limit del origen de datos.

Notas

Las cifras son las estadísticas de negociación del mercado publicadas oficialmente por TWSE.
Caché del servidor: 5 minutos.

Compra/venta neta institucional del mercado

GET/studio/market/twmarket/institutional

Datos desde: 2004-04-07
Actualización: Diaria

Parámetros

Nombre	Descripción	Valores permitidos	Predeterminado
`start` string · query	Primera fecha	`YYYY-MM-DD`	`2004-04-07`
`end` string · query	Última fecha	`YYYY-MM-DD`	hoy

Ejemplo

Python

data = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twmarket/institutional", headers=headers,                    params={"start": "2024-01-01"}, timeout=60).json()["data"]# [{"date": "2024-01-02", "foreign": 1047078183.0, "investment_trust": 189637635.0,#   "dealer": -4448119903.0, "total": -3211404085.0}, ...]

Respuesta

{"data": [{"date", "foreign", "investment_trust", "dealer", "total"}]}; todos los valores son netos (compra − venta) en TWD.

Errores

404 sin datos; 503 rate limit del origen de datos.

Notas

Capa de todo el mercado. foreign es 外資及陸資 sin la operativa por cuenta propia de los operadores extranjeros (外資自營商); dealer es 自營商 (自行買賣 + 避險), donde TWSE ya incluye 外資自營商. El endpoint por acción (GET /studio/market/twstock/institutional/<stock_id>) es una capa distinta: devuelve las columnas sin procesar de cada categoría y no agrupa nada. No deben mezclarse.
foreign + investment_trust + dealer es igual a total, el 三大法人合計 publicado por la bolsa, todos los días. 外資自營商 no es una columna aparte: corresponde a warrants/ETN, que Blave no sirve, y ha sido 0 todos los días después de 2024-08-16.
Caché del servidor: 5 minutos.

Saldo de margen del mercado

GET/studio/market/twmarket/margin

Datos desde: 2001-01-03
Actualización: Diaria

Parámetros

Nombre	Descripción	Valores permitidos	Predeterminado
`start` string · query	Primera fecha	`YYYY-MM-DD`	`2001-01-03`
`end` string · query	Última fecha	`YYYY-MM-DD`	hoy

Ejemplo

Python

data = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twmarket/margin", headers=headers,                    params={"start": "2024-01-01"}, timeout=60).json()["data"]# [{"date": "2024-01-02", "margin_balance": 8012561, "margin_balance_prev": 7999081,#   "margin_balance_value": 248424271000, "short_balance": 369678, "short_balance_prev": 359738}, ...]

Respuesta

{"data": [...]}.

Campo	Unidad	Descripción
`date`	—	Día de negociación
`margin_balance` / `margin_balance_prev`	lotes (張)	融資餘額 de hoy / del día anterior
`margin_balance_value`	TWD	融資餘額金額
`short_balance` / `short_balance_prev`	lotes (張)	融券餘額 de hoy / del día anterior

Errores

404 sin datos; 503 rate limit del origen de datos.

Notas

Caché del servidor: 5 minutos.

Puntos de dividendo diarios del TAIEX

GET/studio/market/twmarket/dividend_points

Datos desde: 2003-01-02 (realizados); previsiones hasta hoy + 120 días
Actualización: Diaria, hacia las 17:00 (hora de Taipéi) (realizados)

Parámetros

Nombre	Descripción	Valores permitidos	Predeterminado
`start` string · query	Primera fecha	`YYYY-MM-DD` estricto	`2003-01-02`
`end` string · query	Última fecha; se recorta sin aviso a hoy + 120 días	`YYYY-MM-DD` estricto	hoy + 120 días

Ejemplo

Python

import pandas as pdpayload = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twmarket/dividend_points", headers=headers,                       params={"start": "2026-08-01"}, timeout=60).json()# {"data": [{"date": "2026-08-03", "points": 2.853, "estimated": false}, ...,#           {"date": "2026-08-28", "points": 3.846, "estimated": true}, ...],#  "meta": {"estimated_coverage": 0.9999, "degraded": false}}df = pd.DataFrame(payload["data"])future_div = df[df["estimated"]].set_index("date")["points"]# fair basis at t for settlement T: futures_price - (spot_index - future_div.loc[t_plus_1:T].sum())

Respuesta

{"data": [{"date", "points", "estimated"}], "meta": {"estimated_coverage", "degraded"}}.

Campo	Tipo	Descripción
`data[].date`	string	Día
`data[].points`	float	Puntos del índice descontados por los eventos ex-dividendo de ese día
`data[].estimated`	bool	`false` = realizado (a partir del diferencial entre el índice de rentabilidad total y el índice de precios; días sin ex-dividendo ≈ 0); `true` = previsión (días laborables futuros, con ceros donde no hay evento)
`meta.estimated_coverage`	float \| null	Fracción del peso del TAIEX cuyos datos de entrada pudieron leerse para la previsión; `null` cuando no hay filas estimadas
`meta.degraded`	bool	`true` = previsión con cobertura claramente insuficiente — debe tratarse como un límite inferior

Errores

Estado	Cuerpo	Cuándo
400	`{"error": "Invalid start date, expected YYYY-MM-DD"}` (o `end`)	Fecha mal formada
404	`{"error": "No TAIEX index data available"}`	Almacén vacío y sin datos en el origen
503	mensaje de error	Cobertura de la previsión inferior al 90%, almacén no disponible todavía o rate limit del origen de datos

Notas

Antes de las ~17:00 (hora de Taipéi), la última fila realizada es la del día de negociación anterior.
Las previsiones a más de ~2 semanas se apoyan en la plantilla del año anterior.
Las filas de previsión siempre se devuelven desde mañana hasta end, incluso cuando start es posterior a mañana — filtre en el cliente.
Caché del servidor: 5 minutos (datos de entrada de la previsión, 1 hora).
La parte realizada es el índice de rentabilidad total frente al índice de precios; las previsiones usan los dividendos anunciados más una plantilla del año anterior.