API de Acciones TW

Parámetros

Ninguno.

Respuesta

{"data": [...]}, ~2,400 filas (上市 + 上櫃, incl. ETF; 興櫃 excluido).

Errores

Solo errores comunes (500 si fallan ambos mercados).

Notas

• Sirve para construir universos. Al muestrear, reparta la muestra entre industrias: los códigos están agrupados por sector, así que un truncado [:N] se concentra en unos pocos sectores.
• Una lista notablemente más corta que ~2,400 significa que un mercado no se cargó: trátela como un servicio degradado, no como exclusiones de cotización.
• La caché del servidor baja a 10 minutos cuando un mercado no se cargó.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id": "<stock_id>", "data": {...}}; data tiene los mismos campos que una fila de /list.

Errores

Notas

• Se sirve desde la misma caché que /list.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id": "<stock_id>", "data": [ ... ]}, filas en orden ascendente por date.

Errores

Notas

• No se valida el formato de start / end: un valor mal formado filtra por comparación de cadenas en lugar de devolver 400, por lo que siempre debe enviarse YYYY-MM-DD.
• Use price_adj para backtests de rentabilidad total; este endpoint no está ajustado.
• Para muchas acciones, use batch/price (≤ 50 ids por llamada) en lugar de llamar a este endpoint en bucle.
• 1994-10-01 es la fecha más antigua disponible; los códigos que empezaron a cotizar después comienzan más tarde.
• La fila del mismo día procede de los archivos oficiales de cierre de TWSE / TPEx y aparece tras su publicación (hacia las 14:00, hora de Taipéi).
• Caché del servidor: 5 minutos.

Parámetros

Igual que /price/<stock_id>.

Respuesta

Misma estructura y mismos campos que /price/<stock_id>; open / high / low / close están ajustados, volume / turnover_* son idénticos a la serie sin ajustar.

Errores

Igual que /price/<stock_id>.

Notas

• Ajuste hacia adelante (後復權 / 向後調整) por dividendos en efectivo y en acciones: los precios antiguos quedan tal como se negociaron; a partir de cada fecha ex-dividendo los precios se multiplican por el factor acumulado, de modo que los precios ajustados recientes quedan por encima de los precios sin ajustar. Indicado para backtests de rentabilidad total.
• Se reconstruye cuando avanza la serie /price sin ajustar.
• Caché del servidor: 5 minutos.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id": "<stock_id>", "data": {...}}; data es un objeto plano.

Errores

Notas

• Solo para consultar precios intradía — sin historial, no apto para backtests.
• Caché del servidor: 10 s.

Parámetros

Respuesta

{"data": {"<stock_id>": {...quote fields...}, ...}}; campos como en /quote/<stock_id>. Los ids sin cotización no aparecen.

Errores

Notas

• Caché del servidor: 10 s.

Parámetros

Ninguno.

Respuesta

{"data": [{...quote fields...}, ...]} (~2,800 filas); campos como en /quote/<stock_id>.

Errores

Notas

• Caché del servidor: 10 s.

Parámetros

Rango máximo por solicitud (end − start): 1m 31 d · 5m 62 d · 15m 93 d · 30m 186 d · 60m 365 d · 1d 3650 d.

Respuesta

{"stock_id", "schema", "data": [...]}.

Errores

Notas

• La cobertura depende de la demanda: se puede consultar cualquier acción cotizada; la primera consulta carga ~30 días recientes e inscribe la acción en el seguimiento en vivo, y el historial profundo (2019-01 →) se rellena después. Consulte minute/ohlcv/symbols antes de pedir años de historial.
• Un rango sin datos devuelve 200 con [].
• No se devuelve una vela aún en formación; use /quote/<stock_id> para el precio en vivo.
• Divida los periodos largos en tramos que no superen el máximo de cada schema.

Parámetros

Ninguno.

Respuesta

{"data": ["2330", "TAIEX", ...]} — ids que ya tienen datos por minuto en disco (acciones cotizadas actualmente más TAIEX), ordenados.

Errores

Solo errores comunes.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, en orden ascendente.

Errores

Notas

• Versión anterior — es preferible minute/ohlcv/<stock_id>/1m. Una acción cotizada sin datos por minuto devuelve [] (este endpoint no activa la carga inicial).
• Las velas de hoy son intradía provisionales y se sustituyen por las velas oficiales después de las ~16:10 (hora de Taipéi).
• Solo tienen datos los ids incluidos en minute/ohlcv/symbols.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [{"date", "stock_id", "market_value"}]}; market_value en TWD.

Errores

400 stock_id no válido, 404 sin datos, 503 cuota del origen de datos.

Notas

• Caché del servidor: 5 minutos.

Parámetros

Respuesta

{"date": "YYYY-MM-DD", "twse_ex_etf_market_value": int, "data": [...]}, ordenado por capitalización de mercado descendente.

Errores

Notas

• El universo es 上市 + 上櫃 + ETF (興櫃 excluido; los ETN no tienen datos). Úselo en lugar de llamar en bucle a /market_value/<stock_id> para preguntas del tipo «los N primeros por capitalización».
• rank y twse_ex_etf_market_value son universos distintos. rank abarca todo el mercado — 上市 + 上櫃, ETF incluidos — y no cambió cuando se añadió el denominador. El denominador es solo 上市 y excluye los ETF (industry_category en {ETF, 上櫃ETF, 上櫃指數股票型基金(ETF)}); los REIT y las acciones preferentes no se excluyen de él. Por tanto, market_value / twse_ex_etf_market_value es un peso en el índice solo para una fila cuyo market es "TWSE" y que no es un ETF — una fila de TPEx o de un ETF sobre este denominador no es un peso —, mientras que rank sigue siendo una posición en todo el mercado. No deben leerse como un único ranking.
• market es una etiqueta del segmento de cotización, no un indicador de ETF — el indicador de ETF es is_etf. Úselo para un universo sin ETF. No deduzca los ETF del prefijo de stock_id (00 es una convención del mercado y no un contrato, y deja fuera los REIT 01xxxT) ni vuelva a obtener una clasificación de otro lugar. is_etf es exactamente el criterio con el que se calcula twse_ex_etf_market_value, por lo que un filtro por is_etf y el denominador nunca pueden discrepar.
• Caché del servidor: 30 minutos.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}.

Errores

400 stock_id no válido, 404 sin datos, 503 cuota del origen de datos.

Notas

• Para filtros de valor sobre muchas acciones, use batch/per.
• La fila del mismo día procede de la publicación oficial de TWSE / TPEx y aparece esa misma tarde.
• Caché del servidor: 5 minutos.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, formato largo (una fila por partida y por trimestre).

Errores

400 stock_id no válido, 404 sin datos, 503 cuota del origen de datos.

Notas

• start es 2013-01-01 por defecto; si se envía un start anterior, se devuelven filas anteriores (2330 llega hasta 2000-06-30).
• Caché del servidor: 24 horas.

Parámetros

Igual que /financials/<stock_id>.

Respuesta

Mismo formato largo que /financials/<stock_id>. Códigos type clave: CashAndCashEquivalents, TotalAssets, TotalLiabilities, TotalEquity. Los códigos que terminan en _per son % del activo total.

Errores

400 stock_id no válido, 404 sin datos, 503 cuota del origen de datos.

Notas

• start es 2013-01-01 por defecto; si se envía un start anterior, se devuelven filas anteriores (2330 llega hasta 2012-12-31).
• Caché del servidor: 24 horas.

Parámetros

Igual que /financials/<stock_id>.

Respuesta

Mismo formato largo que /financials/<stock_id>. Principales códigos type (son los códigos propios del conjunto de datos de origen; el conjunto completo varía según la empresa y el año, así que la respuesta debe tomarse como la lista de referencia y origin_name usarse para todo lo que no figure abajo). Filtre por type, no por origin_name — la etiqueta de un mismo código alterna entre paréntesis de ancho completo y de medio ancho según el año:

Las partidas de flujo son acumuladas en el año (YTD), tal como se presentan en Taiwán: la fila 03-31 es solo el T1, 06-30 es T1–T2, 09-30 es T1–T3, 12-31 es el año completo. Para un solo trimestre, reste el trimestre anterior del mismo año (el T1 no requiere resta) — por eso conviene pedir desde un start de enero. CashBalancesEndOfPeriod es el saldo al cierre del trimestre; CashBalancesBeginningOfPeriod es el saldo al inicio del año. Este endpoint no tiene parámetro period — siempre devuelve YTD (la vista de un solo trimestre ?period=quarter existe únicamente en la ruta del gráfico web, no aquí).

Errores

400 stock_id no válido, 404 sin datos, 503 cuota del origen de datos.

Notas

• start es 2013-01-01 por defecto; si se envía un start anterior, se devuelven filas anteriores (2330 llega hasta 2012-03-31).
• Caché del servidor: 24 horas.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, una fila por mes.

Errores

400 stock_id no válido, 404 sin datos, 503 cuota del origen de datos.

Notas

• Caché del servidor: 24 horas.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, formato ancho: una fila por trimestre, de la más antigua a la más reciente, una columna por ratio. Cada ratio es un float redondeado a 4 decimales, o null.

<ratio> (cada uno tiene _q y _ttm):

Columnas sin sufijo: debt_ratio, current_ratio, quick_ratio son % (ya ×100 — un ratio corriente de 2.46× se devuelve como 245.7635); equity_multiplier se expresa en veces.

Errores

Notas

• El ROE / ROA de un solo trimestre no está anualizado; las cifras por acción usan un número de acciones derivado de beneficio neto ÷ EPS; bancos, sociedades de valores y aseguradoras tienen varios ratios que siempre son null (sin margen bruto, ratio corriente, etc.).
• Las filas llevan la fecha de fin de trimestre, pero el informe de un trimestre solo es público semanas después. En un backtest, desplace cada fila a su fecha de disponibilidad (los plazos legales de presentación, los mismos que los de los estados financieros) — cruzar por date introduce sesgo de anticipación (lookahead).
• Una partida ausente o un denominador cero da null, nunca 0.
• No incluye: PER / PBR / rentabilidad por dividendo (diarios — per/<stock_id>) ni los ratios de ingresos mensuales (calcule YoY / MoM a partir de monthly_revenue/<stock_id>).
• Muchas acciones → GET /studio/market/twstock/batch/ratios?stock_ids=... (≤ 50 ids por llamada).
• 2013-03-31 es un límite inferior fijo: un start anterior no devuelve nada más antiguo.
• Lo recalcula el mismo proceso que actualiza los estados financieros, dos veces al día (13:30 y 23:00 UTC).
• Caché del servidor: 6 horas.

Parámetros

El filtrado por rango usa una fecha efectiva de tres niveles: cash_ex_date si existe; si no, stock_ex_date; si no, record_date — los eventos recién anunciados que aún no tienen fecha ex también aparecen.

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, una fila por cada fila del anuncio.

Errores

Notas

• Las filas con valor cero (cash == 0 y stock == 0) se conservan — son una decisión anunciada de no repartir.
• Las fechas efectivas pueden estar en el futuro (anunciado, pero aún sin fecha ex cumplida) — la llamada de historial completo de 2330 llegó hasta una fecha una semana posterior a la solicitud. Filtre por fecha por su cuenta si solo necesita eventos pasados.
• Una acción válida con historial pero sin eventos en el rango devuelve 200 + [] (distinto de 404).
• Las acciones excluidas de cotización devuelven 404.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, varios artículos por día (fines de semana incluidos).

Errores

Notas

• La cobertura empieza hacia mediados de 2020 (hay filas desde 2020-08; el inicio real no está documentado) y es escasa — unos pocos artículos al día o ninguno — hasta aproximadamente 2021-02; las fechas anteriores pueden devolver [].
• Los artículos de cada día se obtienen en la primera solicitud de ese día.
• Caché del servidor: 5 minutos.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, formato ancho, una fila por día. Todos los valores en acciones (股).

Errores

400 stock_id no válido, 404 sin datos, 503 cuota del origen de datos.

Notas

• Compra neta = *_buy − *_sell.
• Capa por acción — sin agrupar. Estas son las columnas sin procesar de cada categoría; cómo agruparlas queda a criterio de quien las usa. Las superficies por acción de Blave (web, app, chat de IA) cuentan 外資自營商 como parte de 外資, de acuerdo con los nombres de columna de las propias bolsas, y tratan 自營商 como 自行買賣 más 避險. El endpoint de todo el mercado (GET /studio/market/twmarket/institutional) lo agrupa de otra forma — véase esa sección.
• La fila del mismo día procede de la publicación oficial de TWSE / TPEx y aparece en cuanto las bolsas la publican.
• Caché del servidor: 5 minutos.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, una fila por día. Los valores están en lotes (張), no en acciones — verificado con MI_MARGN de TWSE: para 2026-09-15, 2330 devolvió margin_balance: 29282 y margin_limit: 6483092, que coinciden exactamente con los valores 今日餘額 29,282 y 次一營業日限額 6,483,092 de TWSE para esa fecha. Cada fila lleva su propio date y stock_id; al leer el historial completo (sin start / end), tome todas las cifras de la misma fila — margin_limit se vuelve a publicar cada día y cambia con el tiempo.

Errores

400 stock_id no válido, 404 sin datos, 503 cuota del origen de datos.

Notas

• Caché del servidor: 5 minutos.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, una fila por fecha × nivel.

Errores

400 stock_id no válido, 404 sin datos, 503 cuota del origen de datos.

Notas

• Las cifras son la distribución de la tenencia accionaria publicada por TDCC (集保結算所).
• Caché del servidor: 5 minutos.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, una fila por día.

Errores

400 stock_id no válido, 404 sin datos, 503 cuota del origen de datos.

Notas

• start es 2013-01-01 por defecto; si se envía un start anterior, se devuelven filas anteriores (2330 llega hasta 2004-02-12).
• Caché del servidor: 24 horas.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, hasta 8 filas por día (una por banco), ordenadas por fecha y banco.

Errores

Notas

• Caché del servidor: 5 minutos.

Parámetros

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, varias filas por día.

Errores

400 stock_id no válido, 404 sin datos, 503 cuota del origen de datos.

Notas

• Caché del servidor: 5 minutos.

Parámetros

Respuesta

{"query": "<name>", "data": [{"broker_id", "broker_name"}]}.

Errores

Parámetros

Envíe date para un solo día, o start (+ end) para un rango; si se envían ambos, prevalece start.

Respuesta

{"stock_id", "data": [...]}, una fila por sucursal y por día.

Errores

Notas

• Un día sin datos (festivo, anterior a 2021-06-28, u hoy antes de las ~21:30) devuelve 200 + [].
• Las consultas por rango están operativas: start / end sobre 2026-09-06 → 2026-09-13 devolvió filas de cinco días de negociación distintos, tanto para broker/stock/<stock_id> como para broker/trader/<trader_id>.
• Caché del servidor: 5 minutos.

Parámetros

Mismas reglas de date / start / end que /broker/stock/<stock_id>.

Respuesta

{"trader_id", "data": [...]}, una fila por acción y por día; campos date, broker_id, broker_name, stock_id, price, buy, sell (como en /broker/stock).

Errores

Como en /broker/stock/<stock_id>, con 400 {"error": "Invalid trader_id"} para un código no válido.

Notas

• Caché del servidor: 5 minutos.

Parámetros

Indique date, o start / end, o ninguno (= hoy, hora de Taipéi).

Semántica del rango: una disposición se devuelve cuando su periodo (start–end) se solapa con el rango; un aviso de atención, cuando su date de anuncio cae dentro de él. Sin stock_id, el rango es como máximo de 366 días, inclusive — divida los rangos más largos de todo el mercado (cabe un año natural por llamada). A diferencia de lo habitual en la categoría, start / end / date tienen validación estricta.

Respuesta

{"start", "end", "data": [...]}; start / end devuelven el rango resuelto (ambos son iguales a date cuando se envió date). Filas ordenadas por date, market, kind, stock_id. Una fila por anuncio.

Errores

Notas

• Una disposición se anuncia tras el cierre y entra en vigor el siguiente día de negociación — date es el día del anuncio, start el primer día en vigor. Para preguntar «en disposición el día D», use date=D (o start=end=D), no la fecha del anuncio.
• Una acción puede tener periodos de disposición solapados (un 第二次處置 anunciado dentro del primero).
• start / end son el periodo anunciado; un festivo del mercado o una suspensión de la negociación dentro de él prolonga el final real, algo que los datos no registran.
• match_minutes sigue las reglas vigentes en cada momento (TPEx 5 / 20 minutos → 2 desde 2026-08-10) — léalo fila por fila, nunca dé por supuesto un valor.
• No se incluyen las listas de candidatos previos a la disposición (處置候選).
• Cítese como 「資料來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心」.
• La fecha de inicio de TWSE cubre tanto las disposiciones como los avisos de atención.
• Un anuncio vespertino de TPEx puede aparecer por primera vez en la ejecución de las 07:00.

Parámetros

Respuesta

{"data_type", "data": {"<stock_id>": [...rows...]}, "failed": [...]}. Las filas son idénticas a las del endpoint de una sola acción correspondiente.

• failed — ids cuya obtención en el servidor falló (rate limit o error del origen de datos); reintente esos.
• Un id que no aparece ni en data ni en failed realmente no tiene datos.

Errores

Notas

• Todo el mercado (~2,000 acciones) son ~40 llamadas; nunca reparta la consulta entre endpoints de una sola acción.
• ratios (財務比率): las filas de cada id son las filas anchas por trimestre de /ratios/<stock_id> ("data": {"2330": [{"date": "2026-06-30", "stock_id": "2330", "roe_q": 11.3934, ...}], "2317": [...]}). Un código sin estados financieros (ETF) no aparece ni en data ni en failed (sin 404); un almacén de ratios que aún no está disponible pone todos los ids en failed (sin 503).
• dividend difiere de /dividend/<stock_id>: solo lee datos almacenados (sin actualización), un id desconocido o una acción sin historial de dividendos simplemente no aparece (sin 404), y un problema de cuota del origen de datos aparece en failed, no como un 503.