Nến trong phiên trước 2017-05-15 chỉ có phiên ngày (phiên đêm 15:00–05:00 giờ Đài Bắc ra mắt từ thời điểm đó), nên số nến mỗi ngày nhảy từ ~300 lên ~1,140 tại ngày này.
Chuỗi dữ liệu chuyển tháng hợp đồng vào kỳ thanh toán hằng tháng mà không điều chỉnh giá — hãy che điểm chuyển tháng khi backtest.
Quy tắc chuyển tháng (mọi khung thời gian; áp dụng như nhau cho TXF, MXF và hợp đồng tương lai cổ phiếu): ngày thanh toán hằng tháng — thứ Tư thứ 3 của tháng, hoặc ngày giao dịch kế tiếp nếu thứ Tư đó nghỉ — thuộc về tháng đáo hạn trong cả ngày. Hợp đồng đó giao dịch đến hết giờ đóng cửa 13:30 giờ Đài Bắc, không có nến nào mang nhãn 13:31–14:59 giờ Đài Bắc trong ngày đó, và chuỗi dữ liệu chuyển sang tháng kế tiếp từ phiên đêm 15:00 trở đi. Nến 1d của ngày thanh toán thuộc về tháng đáo hạn, nên giá đóng cửa của nó là giao dịch cuối cùng của hợp đồng đó lúc 13:30.
Với nhiều năm lịch sử, dùng ohlcv/<symbol>/export/<year> thay vì JSON chia đoạn.
Khoảng thời gian không có dữ liệu trả về 200 kèm [].
Đừng giả định chuỗi dữ liệu kéo dài đến ngày giao dịch gần nhất — MXF và CAF khi được yêu cầu toàn bộ dữ liệu đến ngày request đều trả về nến cuối cùng cũ đến vài tháng. Hãy đọc data[-1]["ts"].
Nến 1d mang phần giờ 16:00:00+00:00 (00:00 giờ Đài Bắc), không phải nửa đêm UTC — hãy lấy ngày từ ts thay vì giả định dấu thời gian đã căn theo ngày.
Ngày bắt đầu của TXF áp dụng cho 1d và trong phiên; của MXF là cho 1d. Hợp đồng tương lai cổ phiếu bắt đầu tùy từng hợp đồng — CAF có nến 1d ít nhất từ 2016-09-18.
{"data": ["CDF", "DHF", "MXF", "TXF", ...]} — các mã được ohlcv, ohlcv/export và bid_ask_vol chấp nhận: TXF, MXF, cùng nhóm hợp đồng tương lai cổ phiếu được chọn theo thanh khoản và có dữ liệu nến phút (phần lớn trong 231 hợp đồng tương lai cổ phiếu không được hỗ trợ).
{"error": "no_data", "message": "No 1m data on disk for <symbol> in <year>"}
Không có tệp
Ghi chú
Mỗi năm một request, không có tính toán phía máy chủ — hãy tự resample ở phía bạn.
Cùng chuỗi liên tục tháng gần nhất với ohlcv/<symbol>/1m, theo cùng quy tắc chuyển tháng vào ngày thanh toán (không có nến mang nhãn 13:31–14:59 giờ Đài Bắc trong ngày thanh toán hằng tháng).
Tệp của các năm trước là bất biến; tệp của năm hiện tại được làm mới trước khi tải xuống.
Các dòng là hợp đồng liên tục tháng gần nhất theo cùng quy tắc chuyển tháng với ohlcv: trong ngày thanh toán hằng tháng không có dòng nào giữa giờ đóng cửa 13:30 giờ Đài Bắc của tháng đáo hạn và giờ mở phiên đêm 15:00; từ phiên đêm trở đi các dòng thuộc tháng kế tiếp.
Tùy thời điểm niêm yết của từng hợp đồng (CDF: 2010-01-25)
Tần suất cập nhật
Giống twfutures/daily
Tham số
Tên
Mô tả
Giá trị hợp lệ
Mặc định
futures_ids
string · queryBắt buộc
Mã
Các mã hợp đồng tương lai cổ phiếu phân tách bằng dấu phẩy, ≤ 250
start
string · query
Ngày đầu tiên
YYYY-MM-DD
1998-07-01
end
string · query
Ngày cuối cùng
YYYY-MM-DD
hôm nay
Ví dụ
Python
body = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twfutures/stock_futures/batch/daily", headers=headers,params={"futures_ids": "CDF,DHF", "start": "2026-08-01"}, timeout=120).json()
Phản hồi
{"data": {"<futures_id>": [...rows as /daily...]}, "failed": [...]}. failed = các mã lấy dữ liệu thất bại (thử lại); mã không có trong cả hai thì thực sự không có dữ liệu.
Lỗi
Mã trạng thái
Nội dung phản hồi
Trường hợp
400
{"error": "futures_ids parameter required"}
Thiếu
400
{"error": "futures_ids exceeds max 250 per request"}
Quá nhiều
400
{"error": "Invalid stock futures_id(s): [...]"}
Có mã không phải hợp đồng tương lai cổ phiếu
503
{"error": "Stock futures symbol list temporarily unavailable. Please retry shortly."}
{"error": "institutional data not available for stock futures (<id>)"}
Hợp đồng tương lai cổ phiếu
404
thông báo lỗi
Không có dữ liệu
503
giới hạn tần suất upstream / danh sách mã không khả dụng
Thử lại sau
Ghi chú
Ngày mới nhất lấy từ dữ liệu công bố chính thức của TAIFEX.
*_amount tính bằng nghìn TWD — suy ra từ độ lớn, upstream không ghi rõ, nhưng phép tính xác nhận điều đó: một dòng TX có long_open_interest_balance_amount 722870036 chia cho ..._volume 78292 là 9,233 mỗi hợp đồng, mà một hợp đồng TX bằng chỉ số × 200, nên 9,233 nghìn ÷ 200 ≈ 46,160 điểm chỉ số, đúng vùng chỉ số giao dịch hôm đó. Nếu đọc theo TWD thì con số sẽ nhỏ đi 1,000×.
data = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twfutures/option/institutional/TXO", headers=headers,params={"start": "2026-08-01"}, timeout=60).json()["data"]
Phản hồi
{"option_id", "data": [...]}, 6 dòng mỗi ngày (3 loại nhà đầu tư × call / put). Các trường: date, option_id, call_put (買權 / 賣權), institutional_investors, cùng các trường khối lượng / giá trị giao dịch và hợp đồng mở long_* / short_* giống như nhà đầu tư tổ chức hợp đồng tương lai.
Lỗi
400 {"error": "Invalid option_id"}; 404 không có dữ liệu; 503 giới hạn tần suất upstream.
data = requests.get(f"{BASE_URL}/studio/market/twfutures/option/large_traders/TXO", headers=headers,params={"start": "2026-08-01"}, timeout=60).json()["data"]
Phản hồi
{"option_id", "data": [...]}, 6 dòng mỗi ngày (call / put × tuần / tháng hiện tại / tất cả). Các trường: date, option_id, name, put_call, contract_type, cùng các trường hợp đồng mở của top-5 / top-10 nhà giao dịch và pháp nhân đặc thù giống như nhà giao dịch lớn hợp đồng tương lai, thêm market_open_interest.
Lỗi
400 {"error": "Invalid option_id"}; 404 không có dữ liệu; 503 giới hạn tần suất upstream.
Ước tính của Blave về giá vốn bình quân của vị thế ròng hợp đồng tương lai TAIEX của một tổ chức, kèm lãi/lỗ chưa thực hiện và đã thực hiện. Đây là ước tính từ số liệu tổng hợp hằng ngày, không phải các lệnh khớp thực tế của tổ chức đó.
Phương pháp:
Vị thế = OI long − OI short, quy đổi sang hợp đồng 大台 (TX): TX × 1, MTX × 1/4, TMF × 1/20 (scope=all), hoặc chỉ TX (scope=tx).
Khi tăng vị thế, dùng giá giao dịch bình quân trong ngày của chính tổ chức đó ở phía được tăng thêm (TAIFEX 交易契約金額 ÷ (口數 × 200)) và cập nhật giá vốn bình quân gia quyền. Khi giảm vị thế, ghi nhận lãi/lỗ đã thực hiện theo giá bình quân của phía đối ứng và giữ nguyên giá vốn. Khi đảo chiều hoặc đóng hết vị thế, toàn bộ vị thế cũ được hiện thực hóa; chiều mới bắt đầu ở giá của ngày đó.
Mỗi ngày thanh toán hằng tháng (thứ Tư thứ ba của tháng; ngày giao dịch kế tiếp nếu nghỉ) bắt đầu một chu kỳ mới: giá vốn đặt lại về giá mark và lãi/lỗ đã thực hiện về 0. Nhờ vậy giá vốn không phụ thuộc vào điểm bắt đầu của dữ liệu.
Giá mark = mức định giá vị thế mở của chính TAIFEX (giá trị hợp đồng OI ÷ (số hợp đồng × 200), tức theo giá thanh toán của từng tháng). Lãi/lỗ chưa thực hiện = (mark − giá vốn) × số hợp đồng ròng × 200.
Tham số
Tên
Mô tả
Giá trị hợp lệ
Mặc định
identity
string · pathBắt buộc
外資 / 投信 / 自營商
foreign, investment_trust, dealer
start
string · query
Ngày giao dịch đầu tiên, bao gồm cả ngày đó
YYYY-MM-DD
2023-10-18 (toàn bộ lịch sử)
end
string · query
Ngày giao dịch cuối cùng, bao gồm cả ngày đó
YYYY-MM-DD
hôm nay
scope
string · query
all = TX + MTX + TMF quy đổi theo hợp đồng TX; tx = chỉ 大台 (cơ sở mà phần lớn các trang Đài Loan trích dẫn)
all, tx
all
Sổ ghi luôn chạy từ đầu lịch sử đã lưu; start / end chỉ cắt cửa sổ, nên cùng một ngày có cùng giá trị dù bạn yêu cầu cửa sổ nào.
{"identity", "scope", "data": [...]}, mỗi ngày giao dịch một dòng, cũ nhất → mới nhất; "stale": true chỉ được thêm khi bản sao của máy chủ chậm hơn ngày công bố gần nhất của TAIFEX (dòng mới nhất có thể bị thiếu).
Trường
Kiểu
Đơn vị
Mô tả
date
string
—
Ngày giao dịch (giờ Đài Bắc)
net_open_interest
float
hợp đồng quy đổi theo TX
OI long − OI short (âm = short ròng)
net_open_interest_change
float
hợp đồng
Thay đổi so với ngày giao dịch trước
cost
float | null
điểm chỉ số
Giá vốn bình quân gia quyền của vị thế ròng; null khi không có vị thế
txf_close
float | null
điểm chỉ số
Giá đóng cửa phiên ngày của TX tháng gần nhất (hợp đồng đáo hạn bị bỏ qua trong ngày thanh toán)
mark_price
float | null
điểm chỉ số
Mức định giá vị thế của TAIFEX, theo giá thanh toán
unrealized_pnl
int
TWD
(mark − giá vốn) × số hợp đồng ròng × 200
realized_pnl
int
TWD
Đã thực hiện kể từ cycle_start; đặt lại về 0 vào mỗi ngày thanh toán
{"error": "Invalid start date, expected YYYY-MM-DD"} (hoặc end) / {"error": "start must not be after end"}
Ngày không hợp lệ / khoảng bị đảo ngược
503
{"error": "Market data is not ready on this server. Please retry later."}
Kho dữ liệu chưa sẵn sàng — thử lại sau, không bao giờ đọc thành "không có vị thế"
500
{"error": "Internal error"}
Lỗi máy chủ không mong muốn
Ghi chú
Chỉ gồm hợp đồng tương lai: vị thế quyền chọn (kể cả phần phòng hộ của tự doanh) không nằm trong sổ ghi, nên khoản "lỗ" của tự doanh ở đây có thể được bù đắp ở nơi khác.
Ngay sau ngày thanh toán, giá vốn bằng giá mark theo đúng cách xây dựng — những ngày đầu của một chu kỳ nói lên rất ít về nơi vị thế thực sự được thiết lập.
Số liệu 外資成本 của các trang khác dùng quy tắc khác (chỉ TX, lấy giá đóng cửa tháng gần nhất làm giá giao dịch, hoặc không công bố) — con số sẽ khác nhau; hãy so sánh cùng cơ sở (scope=tx).
TAIFEX chỉ công bố khoảng ba năm gần nhất, và điều đó quyết định ngày bắt đầu.
Được cập nhật mỗi ngày sau khi TAIFEX công bố.
Cache máy chủ: 5 phút.
Để AI của bạn làm quant ngay trên máy tính của bạn
Blave Desktop miễn phí, mã nguồn mở và không cần đăng ký. Kết nối Claude Code hoặc Codex: nó viết chiến lược, chạy backtest và giao dịch tự động.
Đang tải. Khi bạn mở trình cài đặt, Windows sẽ hiện một cảnh báo bảo mật trước:
Nhấn vào liên kết bên dưới đoạn mô tả.
Bên dưới sẽ hiện thêm một nút mới, nhấn vào đó. Blave sẽ tự cài đặt và tự mở.
Lần mở đầu tiên cần chuẩn bị môi trường chạy, mất vài phút.
Windows cảnh báo vì trình cài đặt chưa có chữ ký mã (chúng tôi đang xin chứng chỉ), nên không nhận ra nhà phát hành. Mã nguồn công khai trên GitHub. Xem đầy đủ các bước
