Danh mục: chọn chiến lược, đặt số tiền, xem vị thế

Đưa các chiến lược đã backtest vào một bảng, đặt số tiền cho từng chiến lược và xem mỗi sản phẩm nên giữ bao nhiêu. Không cần kết nối sàn.

Danh mục nằm ở thanh bên của workspace, gồm hai thẻ. Ở Phân bổ, bạn chọn chiến lược và số tiền cho mỗi chiến lược. Chưa biết chia thế nào? Để Tối ưu tính giúp.

Ảnh chụp dùng dữ liệu mẫu; chiến lược và số liệu không phải từ tài khoản thật.

Bước 1: chọn chiến lược

Ở thẻ Phân bổ, bấm "Chọn chiến lược" rồi đánh dấu những chiến lược muốn đưa vào danh mục. Danh sách chỉ hiện chiến lược đã backtest xong.

Bước 2: đặt số tiền

Nhập số vốn cho từng chiến lược vào cột Số tiền rồi bấm "Lưu". Bảng sẽ tính vị thế mục tiêu, tức số tiền nhân với tín hiệu hiện tại của chiến lược. Đặt số tiền là 0 thì chiến lược đó không có vị thế.

Chưa biết chia thế nào? Để Tối ưu tính

Sang thẻ Tối ưu, bấm "Tối ưu". Bảng "Phân bổ trọng số" liệt kê trọng số và số tiền đề xuất. Thấy ổn thì bấm "Áp dụng số tiền"; sau khi xác nhận, số tiền được ghi về thẻ Phân bổ.

Bộ trọng số này có đáng tin? Chạy backtest để xem

Ở thẻ Tối ưu, bấm "Backtest". Hệ thống dùng cùng phương pháp với Tối ưu, tính lại trọng số từng ngày theo cửa sổ walk-forward, rồi so Sharpe với 1.000 bộ trọng số ngẫu nhiên trong cùng giai đoạn; kết quả hiện là "Vượt X%". Biểu đồ vẽ đường lợi nhuận tích lũy cùng vùng của các danh mục ngẫu nhiên. Backtest chạy nền, chuyển sang thẻ khác cũng không dừng. Đây là số tham khảo: đổi giai đoạn, kết quả có thể khác xa. Danh mục chỉ có một chiến lược thì không so sánh được.

Bước 3: xem vị thế mới nhất

Lưu số tiền xong, bảng "Tổng vị thế tín hiệu theo từng sản phẩm" bên dưới cộng vị thế của cùng một sản phẩm, mỗi sản phẩm một dòng. Nếu đặt lệnh tay, cứ theo bảng này. Muốn biết một dòng đến từ chiến lược nào, bấm nhãn như "2 chiến lược" để mở ra.

Muốn máy chủ tự đặt lệnh?

Danh mục chỉ tính xem nên giữ gì. Để kết nối sàn, bắt đầu hoặc tạm dừng đặt lệnh và xem vị thế thực tế, hãy vào trang "Giao dịch tự động" trên thanh bên.