ポートフォリオの使い方：戦略を選び、金額を決め、ポジションを見る

バックテスト済みの戦略を一つの表に入れて金額を割り当てると、銘柄ごとに持つべきポジションがわかります。取引所に接続しなくても使えます。

ポートフォリオはワークスペースのサイドバーにあり、「配分」と「最適化」のタブがあります。「配分」でどの戦略にいくら割り当てるかを決め、迷ったら「最適化」に計算を任せます。

スクリーンショットはサンプルデータです。戦略と数値は実際の口座のものではありません。

ステップ 1：戦略を選ぶ

「配分」タブで「戦略を選択」を押し、ポートフォリオに入れる戦略にチェックを入れます。一覧に出るのはバックテストが終わった戦略だけです。

ステップ 2：金額を決める

「金額」の列に各戦略で使う資金を入力し、「保存」を押します。表には目標ポジション、つまり金額 × 戦略の現在のシグナルが計算されます。金額を 0 にすると、その戦略はポジションを持ちません。

配分に迷ったら「最適化」に任せる

「最適化」タブで「最適化」を押すと、「ウェイト配分」の表に推奨ウェイトと金額が並びます。問題なければ「金額を適用」を押し、確認すると「配分」タブに書き戻されます。

このウェイトは信頼できる？バックテストで確かめる

「最適化」タブで「バックテスト」を押すと、「最適化」と同じ方法でウォークフォワードのウィンドウを使って日ごとにウェイトを計算し直してバックテストし、同じ期間の 1,000 組のランダムウェイトとシャープレシオを比べて「X% を上回る」と表示します。累積リターンの曲線とランダムの範囲も描かれます。バックテストはバックグラウンドで動くので、タブを切り替えても止まりません。参考値なので、期間が変わると結果が大きく変わることがあります。戦略が一つだけのポートフォリオでは比較できません。

ステップ 3：最新のポジションを見る

金額を保存すると、表の下の「銘柄ごとのシグナル合計ポジション」が同じ銘柄のポジションを合計し、銘柄ごとに一行で表示します。手動で発注するなら、この表のとおりに注文すれば大丈夫です。ある行がどの戦略から来ているかは、「2 戦略」のようなタグを押すと展開できます。

マシンに自動で発注させるには？

ポートフォリオが担うのは、何を持つべきかを計算するところまでです。取引所の接続、発注の開始・一時停止、実際の保有の確認は、サイドバーの「自動売買」ページで行います。